本文通过对股市波动与经济政策不确定性的计量分析有助于更好地解析股市的波动特征及原因，让股市在合适的时间，以适宜的方式发挥其对宏观经济的“晴雨表”作用，为宏观经济政策的制定和实施提供具有建设性的参考。本文引入混频数据模型及扩展模型，测度我国股场的长期波动和长期相关性，并对股市波动与经济政策不确定性的Granger因果关系进行分析和检验，通过分析，得出如下结论：我国股市波动和相关与经济政策不确定性之间的关联性是显著存在的，且总体表现为正向相关的，即经济政策不确定性的上升会在一定程度上加大我国股市的波动，并促使股市间的相关性提高。

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