《中国商业银行内部资金转移定价的理论与实践》高清PDF
中国特色社会主义进入新时代，中国金融业同时面临着更严峻的形势挑战和更高的发展要求。第一，要坚决打好防范化解重大风险的攻坚战，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。第二，要健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，深化利率汇率市场化改革。第三，要深化金融体制改革，增强金融服务实体经济的能力。面对新的时代要求，商业银行要狠抓内部管理、提高管理能力，“苦练内功”、强基固本、提质增效，以更加过硬的业务能力来应对未来挑战，完成历史赋予的使命。其中，提升FTP管理水平是提高商业银行管理能力的核心工作，是保障商业银行应对挑战、完成使命的关键一招。 首先，FTP是商业银行营治流动性风险的有效工具，是防范系统性金融风险的基石。FTP的基本职能是实现内部资金转移的科学定价，使不同期限的资金对应不同的FTP价格。这样，商业银行既可以清楚地看到期限错配带来的溢价，也可以实时了解不同期限的流动性缺口和缺口率，便于商业银行了解自身真实的流动性状况，从而有效营治流动性风险。根据其他国家的经验和教训，系统性金融风险一般都是从流动性风险爆发的；其中，商业银行又处在核心位置，一旦商业银行大规模爆发流动性风险，那么就极易引发系统性金融风险。因此，提升FTP管理水平，提高商业银行营治流动性风险的能力，对于防范系统性金融风险的意义极其重大，是防范系统性金融风险的基石其次，FTP是商业银行化解利率风险、汇率风险等市场风险的关键机制，是维护商业银行稳健经营的保障。通过对每一笔资金进行科学的内部转移定价，可以将市场波动给业务部门和分支行造成的利率风险、汇率风险等市场风险收归总行司库，由专门的交易团对进行对冲和处置。金融行业是规模经济的行业，越是大型机构、越是大笔资金，在交易时所处的市场地位就越优越，更利于处置风险和交易获利。因此，FTP对于商业银行化解和处置利率风险、汇率风险等市场风险具有重要意义，能够有效保障商业银行稳健经营。 最后，FTP是商业银行实现科学定价的前提，是促进商业银行更有效服务实体经济的利器。FTP可以帮助商业银行实现科学定价。在缺少FTP的情况下，商业银行在制定对客利率的时候缺乏科学标准，要么“拍脑袋”产生、主观性极大，要么根据市场行情“人云亦云”、不能对客户“量身订价”。这不仅造成了极大的寻租空间，也降低了实体经济融资的效率。更严重的是，由于缺少科学的定价标准，商业银行“评价客户”和“评价风险”的能力偏弱，使得一批本应得到廉价贷款的企业支付了过高的利息，制约了企业的发展和成长。有了完备的FTP，商业银行就可以在FTP的基础上进行科学定价，使企业在贷款时得到合理的利率价格，从而有效服务实体经济发展。
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