本书内容分为上下两篇，结合自主研发的PIMCSD工具箱讲述LQG与H∞最优控制系统的基本理论，以及设计与仿真的实现。上篇讲述了基于PIMCSD工具箱的无限长时间定常控制器（调节器）、滤波器的设计与仿真，包括基于MATLAB最优控制系统设计的传统教材的大部分内容；下篇讲述了有限长时间LQG与H∞最优控制系统设计与仿真在PIMCSD工具箱中的功能和实现，包括有限长时间LQG控制系统的时变软、硬终端控制、跟踪、滤波、平滑与估计，以及有限长时间H∞控制系统的临界范数、时变H∞全状态反馈控制、H∞滤波和H∞输出反馈

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