《表2.1皖通高速股价模拟头寸》

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《风险价值分析——以皖通高速为例》

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将10000股皖通高速头寸回放到过去的255天中，可获取本投资其在每一个历史交易日中的价值，然后模拟头寸价值序列值Vt=Pt*10000，进而计算模拟头寸的逐日损益Rt=Vt-Vt-1。如图所示为模拟的部分数据：