《表1 TVP-SV-VAR模型的估计结果》

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《银行信贷、房产价格与经常账户余额动态关联性研究——基于TVP-SV-VAR和贝叶斯DCC-GARCH模型的分析》

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表1的模型参数估计结果表明在5%的显著性水平下无法拒绝Geweke检验的原假设，无效影响因子最大值为73.19，由此可见本文运用MCMC算法对模型参数的估计是有效的。图1包含了样本的自相关系数、模拟路径以及验后分布，剔除预烧期的样本之后∑β、∑α、∑h自相关系数均收敛，这表明样本取值方法能有效产生不相关的样本，模拟较为有效。