《表9 Mean-CVa R模型下各Copula模型的检验结果》

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《基于混合Copula-TGARCH-BXP模型的股市组合风险测度研究》

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为了进一步证明混合Copula-BXP模型的优越性，接着通过Mento Carlo模拟法分别以下四种Copula模型计算未来Va R，并检验Va R预测的准确性，这里结合Kupiec提出的失败频率覆盖检验进行Va R的Backtesting检验，检验结果如表9。