《表7 残差白噪声检验：股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型》

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《股票价格与人民币汇率的联动性分析——基于Copula-ARIMA模型》

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该模型残差的检验结果如表7。由表7可知，T统计量在5%的水平下，滞后阶数为6和12时，p值均大于0.05，不拒绝原假设。所以对数化后一阶差分上证指数在拟合ARIMA(0，1，2）模型后残差是白噪声序列，说明ARIMA(0，1，2）模型对该序列拟合成功。