《表2 时间序列数据相关性分析比较》

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《中国债券市场流动性度量方法的比较》

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对表2进行更为细致的分析可知，从时间序列角度来看，对于TC_IQR和TC_Roll指标，Roll估计的相关性最强，FHT估计次之，排在第三位的为HL5估计；对于TC_Avg Bid Ask和TC_Schultz指标，FHT、HL5和Roll估计三者的排序为:FHT>HL5>Roll；对于PI_lamda价格响应指标，HL5估计的相关性最强，FHT、Roll估计次之。而对于价格响应指标，Amihud指标的度量效果总是最优。