《表3 人民币加入SDR后国际货币收益率溢出表》

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《人民币加入SDR对外汇市场溢出效应的影响》

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对五种货币的收益率和波动率分别建立VAR模型，通过AIC和SC信息准则的判断，滞后期数分别为滞后2期和滞后3期。根据DAG方法，对确定模型的同期因果关系矩阵同样取预测期为10期，进而得到基于DAG的溢出效应和溢出表，如表3所示。