《表4 时间系列协整检验的结果》
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《社会融资规模与基本养老基金的影响关系——基于JJ协整和VEC模型检验》
注:*是指在10%的显著性水平下不能接受原假设,**是指在5%的显著性水平下不能接受原假设,***是指在1%的显著性水平下不能接受原假设。
为验证建立的VAR(3)模型中时间序列变量之间是否存在协整关系,进行JJ检验。在进行JJ检验时,采取常见的有确定性趋势且协整方程只有截距形式的方程。VAR(3)模型中时间系列变量Gr、Xr、Zr、Ys、Yz之间JJ检验结果如表4所示。
图表编号 | XD0084156100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 张细松、张晓云、徐硕 |
绘制单位 | 山东财经大学公共管理学院、山东财经大学公共管理学院、山东财经大学公共管理学院 |
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