《表2 面板数据单位根检验结果》

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《人力资本集聚、城镇化与产业结构升级——基于长三角城市群的实证分析》

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注:***表示变量在1%的统计水平上显著，**表示变量在5%的统计水平上显著。

PVAR模型估计的前提是各变量的数据是平稳的，因此首先需要对人力资本集聚、城镇化水平和产业结构指数三个指标进行面板数据的单位根检验，以消除模型估计中“伪回归”，提高估计结果的可靠性。出于稳健性考虑，本文同时采用LevinLin-Chu、Harris-Tzavalis和Im-Pesaran-Shin三种方法对模型中的数据进行检验，结果见表2。可以发现，人力资本聚集均以1%的显著性水平通过检验，即不同检验方法都显示变量h不存在单位根。城镇化水平以1%的显著性水平通过前两种检验，同时以5%的显著性水平通过第三种检验。产业结构指数分别以1%和5%的显著性水平通过前两种检验，而Im-Pesaran-Shin检验则显示不显著。由于通过了两种检验，可以认为数据是平稳的。综上可知，三个变量均属于I（0）平稳序列，满足模型对数据平稳性的要求。