《表1 自变量选择与数据说明》
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《国际金融投资视角下的货币国际化——指标构建及长短期驱动因素分析》
注:部分变量无法直接获得欧元区数据,针对金融市场发展、资本管制,借鉴以往文献用德国数据替代;针对股票收益率、实际利率,计算德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、比利时等6个代表性国家的加权平均值,权重为各国GDP占欧元区之比。样本期内这6个国家的GDP总额在欧元区占比均
自变量的相关系数均小于0.06,且OLS模型的方差膨胀因子小于10,可以认为各自变量之间不存在多重共线性。各变量的说明及数据来源见表1,样本期为1994—2015年(3),均为年度数据。
图表编号 | XD0051195200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.03.12 |
作者 | 白晓燕、于晓宁 |
绘制单位 | 武汉大学经济与管理学院金融系 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |