《表8 多重共线性检验指标》

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《商业银行期限错配风险的测度》

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由于回归函数中的4个自变量均是反映流动性风险的指标，因此需要对自变量进行多重共线性检验。采用方差扩大因子（VIF）方法，将每个自变量对其他自变量进行回归，从表8可以看出，各个变量VIF均小于10，表明上述4个变量虽然存在着一定的相关性，但尚未构成严重的多重共线性。