《表2 银行股收盘价序列的ADF检验结果》

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《基于BP-GARCH模型的统计套利策略》

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根据协整理论，非平稳序列的线性组合是一个协整方程，它展现了变量之间的一种长期稳定的平衡关系。由于不同的套利过程，配对股间的交易比例是变化的，所以需要利用配对股间的短期非均衡关系逐步逼近配对股间的长期均衡关系。同时在协整方程的过程中，需要考察序列平稳性的检验问题。因此本文使用ADF方法对HXYH、GSYH、JSYH、BJYH、JTYH、ZGYH 6只股票的收盘价序列进行平稳性检验，结果如表2所示。