《表4 双向FDI与生态环境的相关序列JJ协整检验结果》
注:***(**)代表拒绝原假设的显著程度1%(5%)。
根据协整理论,判断一组同阶单整的非平稳时间序列是否协整,关键在于检验存在的平稳线性组合。本文采用JJ协整检验方法,即用极大似然法检验VAR系统里三个时序变量之间的协整关系。本文根据AIC和SC最小准则为方程选择最优滞后期,同时采用Cochrane-Orcutt和CUSUMS方法修正随机残差自相关问题以保证正态性和稳健性。检验显示应设定滞后阶数为3,选择有截距和趋势协整方程进行协整分析。检验结果结果见表4。
图表编号 | XD0011863400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.25 |
作者 | 韩永辉、李子文、张帆、申晨 |
绘制单位 | 广东外语外贸大学广东国际战略研究院、中国社会科学院世界经济与政治研究所、广东金融学院金融与投资学院、广东外语外贸大学广东国际战略研究院、浙江理工大学经济管理学院 |
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