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第一章 利率调期与货币调期1

1. 什么是利率调期和货币调期1

调期交易的现场1

调期业务的种类3

2. 市场规模与交易实务7

市场规模与参加者7

调期交易的定价方法9

调期交易的基本条件12

第二章 调期交易产生的背景及其历史14

1. 伴随汇价变动而产生的风险14

2. 各国金融市场固有的限制与市场特性16

作为调期交易原型的平行贷款16

近代货币调期业务的产生19

利率调期业务的产生21

3. 欧洲市场的扩大和金融的证券化22

欧洲市场的诞生与扩大22

金融证券化与调期交易23

4. 努力扩大调期交易的机会24

各种调期债券的诞生24

无息债券与调期24

附带购买权的公司债与调期25

双重货币债券与调期26

有利率上限的浮动利率债券与调期27

与汇率相连带的债券与调期28

其他新品种欧洲债券与调期29

中长期外汇预约日益频繁30

5. 调期业务在日本的出现及其背景30

日本金融市场的国际化、自由化和调期业务31

(1) 避免汇价风险债券31

(2) 欧洲日元债券33

第三章 中长期外汇预约和调期交易35

1. 中长期外汇预约35

中长期外汇预约的经济效果35

贴现率和现值36

远期汇率的决定37

远期汇率体系39

2. 作为债务交换交易的调期交易40

调期融资40

各种调期的可能性41

调期和债务转让41

现金流量和IRR42

第四章 调期交易的实务48

1. 利率调期48

固定利率与浮动利率的交换48

银行本身的利率调期54

浮动利率与浮动利率的交换60

2. 货币调期61

避免风险债券和调期61

非居民欧洲日元债券和日本企业发行的外币债券的调期72

把现有的外币债务转换为低成本的日元债务的调期74

3. 利率货币调期78

4. 债务转让81

期货交易的历史和结构84

第五章 期货交易和期权交易在调期业务中的运用84

1. 期货交易在调期业务中的运用84

期货价格的制定85

期货交易的回避风险的功能91

在调期业务中的运用91

2. 期权交易在调期业务中的运用96

期权交易的历史96

期权交易的做法97

在调期业务中的运用98

第六章 调期业务的风险管理103

1. 风险的种类103

(1) 调期对方的信用风险103

(2) 国家风险103

(5) 资金收付风险104

(3) 市场风险104

(4) 不对应风险104

2. 市场风险的管理方法105

利率调期中的风险管理105

货币调期中的风险管理107

第七章 调期合同113

1. 什么是调期合同113

2. 调期合同的内容113

前言113

合同中使用的文句的定义114

中止合同理由115

誓约115

意思表示、担保条款115

支付条件115

交换的方法115

解约通知的效力116

损失补偿117

国家主权免责特权117

根据法与裁判管辖118

手续费118

第八章 利率、货币调期的会计处理119

1. 利率调期的会计处理119

2. 货币调期的会计处理124

第九章 上限交易、下限交易、调期期权交易128

1. 调期交易的新发展128

上限交易129

下限交易132

上下限交易133

调期交易和上下限交易的关系135

3. 调期期权交易137

什么是调期期权137

可撤销调期和可延长调期138

有提前偿还权的债券和调期期权交易139

调期交易的新潮流和交易上存在的问题141

第十章 调期业务的展望142

1. 二十四小时交易与市场制造者的诞生142

2. 作为综合交易的调期交易143

3. 调期业务交易员协会的创立及其作用159