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第一章 期货交易概述1

第一节 期货交易的特点1

一、期货交易和现货交易的区别1

二、期货交易和远期交易的区别2

第二节期货交易中的商品3

一、期货的划分3

二、期货商品应具备的条件4

第三节期货市场的历史和现状5

一、期货市场的产生5

二、期货市场的发展7

三、世界主要的期货交易中心9

四、中国期货市场的概况11

第四节期货市场的经济功能12

一、规避风险的功能13

二、价格发现的功能15

第二章期货市场结构19

第一节 市场核心——交易所19

一、期货交易所和股票交易所的区别19

二、期货交易所的组织结构20

三、会员结构22

四、交易所中的交易者23

第二节市场的中介——期货经纪公司24

二、期货经纪公司的部门设置25

一、期货经纪公司的设立25

三、经纪人27

四、对期货经纪公司的管理27

第三节交易安全的保证——结算所28

一、结算所的设立28

二、结算会员29

三、结算所的主要机构30

四、结算所的替代作用30

第三章交易规则与惯例32

第一节 买卖合约的规则与惯例32

一、商品期货合约的标价及刻度32

二、每日交易停板额制度33

三、交易时间36

四、交易代码37

第二节保证金制度——结算保证金38

一、原始保证金39

二、可变保证金39

三、结算保证金的收取——综合举例40

四、结算保证金的交纳规则41

第三节保证金制度——客户保证金43

一、原始保证金43

第四节交易风险的处理规则48

一、结算所承担风险的其他措施48

二、交易风险的分担程序49

第五节最高持仓额制度50

第四章 期货交易的准备阶段51

第一节 选择期货品种51

第二节 选择经纪公司和经纪人52

一、选择经纪公司52

一、选择经纪人53

一、期货交易帐户的划分54

二、不同帐户的开户手续54

第三节开立帐户54

第四节 分析市场行情和制定交易策略59

一、行情来源59

三、不能开立期货交易帐户的人59

二、行情分析60

三、基本分析法的要点63

四、技术分析法的主要手段65

第五章期货交易的成交结算82

第一节 下单82

一、按价格划分指令83

二、按有效时间划分指令91

三、组合指令93

四、指令表的格式与内容97

第二节传送指令101

第三节 竞价成交103

一、公开叫价103

二、集体叫价106

三、报价板交易107

四、电子化交易108

第四节市场信息的传递110

一、交易场报告110

二、电子报价板111

三、行情自动收报机112

四、闭路电视系统113

五、报刊行情113

六、市场信息垂询系统114

第五节交易确认114

第六节 结算116

一、汇总整理交易资料116

二、每日买卖交易表117

三、结算所结算交易，调整保证金数额118

四、经纪公司通知客户，交易完成119

第七节交割120

一、交割选择权120

二、交割通知的内容121

三、交割通知的分配及转让124

第一节现货价格与期货价格126

一正常市场126

第六章 价格风险的避风港——套期保值126

二 逆转市场133

三成功的关键——基差134

第二节 套期保值的原理136

一、卖出套期保值137

二、买入套期保值138

三、套期保值的原则141

四、套期保值的目的141

第三节基差交易145

第四节 场外交易150

第五节 套期保值的技巧与策略152

一、正常市场中的卖出套期保值152

二、正常市场中的买入套期保值156

三、逆转市场中的卖出套期保值160

四、逆转市场中的买入套期保值161

第七章以小博大的利器——投机交易165

第一节 不可缺少的市场参与者——投机者165

一、投机者在期货市场上扮演的角色165

二、期货市场何以吸引众多投机者168

三、期货投机与赌博的区别170

第二节投机者的类型171

一、多头投机和空头投机171

二、大投机商和小投机商172

三、基本分析派和图表派172

四、当日交易者、抢帽子者、一般交易者和套期图利者173

第三节投机交易策略173

一、了解期货市场和期货合约174

二、制定交易计划174

三、建立交易记录176

四、纸上谈兵——模拟交易177

五、确定可用于投机的风险资本额178

六、分散资金投入178

七、不能以投机利润支付日常开销179

八、期货投机准则180

第四节立仓181

一、选择入市时机181

二、平均买低和平均卖高182

三、金字塔式买入卖出183

四、合约交割月份的选择186

第五节平仓187

第八章 限制风险的投机——套期图利190

第一节 什么叫套期图利190

第二节 跨月套期图利192

一、不同交割月份合约的价格192

二、牛市套期留利194

三、熊市套期图利198

四、蝶式套期图利200

五、新旧作物年度的跨月套期图利200

第三节跨市套期图利和跨商品套期图利201

一、跨市套期图利201

二、跨商品套期留利203

第四节原材料产成品套期图利205

一、价格关系和加工毛利205

二、大豆提油套利和反向大豆提油套利207

第五节套期图利的策略209

一、下单报价时清楚地表明交易意愿2092

二、套期图利同时进出210

三、不能自以为套期图利定是低风险的交易211

四、不能因为低风险和低额保证金而做超额套期图利211

五、不要在陌生的期货市场做套期图利212

六、不要用套期图利来保护已亏损的单盘交易212

七、注意套期图利的佣金支出213

第九章期货交易的新发展——金融现货215

第一节 外汇期货216

一、外汇与汇率216

二、第一份金融期货合约——外汇期货合约219

三、外汇期货交易的应用222

四、汇率变动的主要因素225

第二节股价指数期货227

一、股票与股票价格227

二、独特的期货合约——股价指数期货合约229

三、股价指数期货交易的妙用233

第三节利率期货235

一、金融市场和收益率235

二、利率期货合约238

三、利率期货交易实例251

四、收益曲线与利率期货合约价格256

第一节期货期权与期货期权合约261

一、期货期权261

第十章异军突起的期货期权交易261

二、期货期权合约262

三、期货期权的平仓和履约269

第二节期货期权的价格形成270

一、内涵值271

二、时间值274

第三节期货期权交易275

第四节 期货期权保值交易279

一、买入看涨期权279

二、买入看跌期权282

三、卖出看涨期权和看跌期权284

第五节期货期权投机交易286

一、买入看涨期权投机287

二、买入看跌期权投机288

三、买入双向期权投机289

第六节期货期权套利交易292

一、水平套利292

二、垂直套利294

三、转换套利和反向转换套利297

四、其他套利方式299

附录（一）中国期货市场发展中的几个问题300

附录（二）期货经纪公司登记管理暂行办法312

附录（三）外汇期货业务管理试行办法317

附录（四）上海金属交易所管理规定、章程、交易规则323

上海金属交易所管理暂行规定323

上海金属交易所章程329

上海金属交易所规则（试行）335

上海金属交易所会员管理暂行办法349

附录（五）深圳有色全属交易所管理规定、章程、交易规则354

深圳有色金属交易所管理暂行规定354

深圳有色金属交易所章程359

深圳有色金属交易所交易规则366

附录（六）北京商品交易所管理条例、章程、交易规则378

北京商品交易所管理条例（暂行）378

北京商品交易所章程385

北京商品交易所交易规则（试行）401

北京商品交易所会员管理办法（暂行）417

附录（七）中国国际期货有限公司国际国内期货及现货经纪业务章程424

后记429

二、可变保证金457