《证券投资理论及实务》

第一章证券投资概述1

1 证券、证券投资与证券市场1

2 证券投资的三个主要理论3

3 股票与债券定价模型9

4 中国证券市场概况17

第二章预期收益与风险的统计分析24

1 均值、方差、协方差与相关系数24

2 市场投资组合、特征线29

3 β-因子32

第三章组合投资理论33

1 证券组合风险与预期收益率33

2 组合线36

3 最小方差集合44

4 单指数模型56

5 多指数模型61

第四章资本资产定价模型（CAPM）65

1 CAPM的假设条件65

2 资本资产定价模型69

第五章套利定价理论（APT）87

1 套利定价理论88

2 APT与CAPM的一致性92

第六章利率和利率期限结构94

1 利率决定94

2 利率期限结构101

3 持续时间与利率免疫109

第七章证券投资定量分析模型114

1 证券投资分析指标体系114

2 分类判别分析120

3 因子分析135

4 评价多指标相对有效性的C2R模型142

第八章股票价格预测152

1 股票价格随机时间序列模型152

2 马尔柯夫分析169

3 极值分布176

第九章证券投资技术分析理论182

1 技术分析概述182

2 道氏理论184

3 波浪理论187

第十章图表解析与指标分析206

1 趋势分析206

2 图形形态研判214

3 移动平均线227

4 技术指标237

5 成交量分析249

第十一章图表制作与图示252

1 收市价位图252

2 柱线图253

3 点数图（OX图）255

4 K-线图260

参考文献273