《表2 沪深300股指期货合约牛熊周期的长记忆性、风险、有效性统计》
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《沪深300股指期货牛熊周期的长记忆性、风险和有效性实证研究:基于多重分形视角》
使用前文介绍的OWS-MF-DFA方法对牛市、熊市复杂性进行分析,选择的标度范围为5~N/6,其中N为收益率序列的长度,选择q阶范围为-10-10,步长为2,采用matlab2015a软件进行模型的估计和运算(以下同)。根据公式(5),得到图1,根据公式(10)-(12),得到表2,如下:
图表编号 | XD0099368300 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.31 |
作者 | 唐勇、朱鹏飞 |
绘制单位 | 福州大学经济与管理学院、金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)、福建省金融科技创新重点实验室、福州大学经济与管理学院、金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)、福建省金融科技创新重点实验室 |
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