《表6.2:利率市场化下基准利率路径选择及对策研究——基于中国市场基准利率培育的构想》
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《利率市场化下基准利率路径选择及对策研究——基于中国市场基准利率培育的构想》
在2015-2018年8月每月末1M、3M、6M期限Shibor与同期限同业存单格兰杰检验得出,在显著性水平为1%前提下,1M和6M-Shibor在滞后1期情况下拒绝原假设,认为Shibor利率是同期限存单的格兰杰原因(如表8.1和8.3)。3M-Shibor在滞后2期情况下拒绝原假设,认为Shibor利率是同期限存单的格兰杰原因(如表8.2)。同理接受原假设,认为同业存单并不直接影响Shibor定价。可见通过部分期限利率分析得出Shibor对同业存单市场具有基准性和传递效果。
图表编号 | XD0097313200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.10 |
作者 | 张万伟 |
绘制单位 | 中国人民银行临沧市中心支行 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |