《表1 6 种移动期限下的趋势熵维数序列的均值》

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《基于趋势熵维数识别时间序列动量与反转效应的转换研究》

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本文首先以2007年1月2日至2017年5月29日期间上证综合指数（上证）、标准普尔500指数（标普）、伦敦金融时报100指数（富时）与日经225指数（日经）的日收盘价为样本，对移动趋势熵维数在国内外证券市场上识别时间序列动量和反转效应转换的有效性进行分析。在移动期限选取上，为充分挖掘数据，保证结果的可靠性，选取5日、10日、20日、60日、120日和240日共6种移动期限。数据来源于Wind数据库。根据上文求解移动趋势熵维数的具体步骤，便可在6种移动期限下求出上述指数的移动趋势熵维数序列，其均值见表1。