《表4 3 只证券的识别准确率LR统计量》

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《基于趋势熵维数识别时间序列动量与反转效应的转换研究》

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综合表2和表3可知，移动趋势熵维数不仅能在国内证券市场上识别证券价格序列动量和反转效应的转换，在国外证券市场上也能够识别证券价格序列动量和反转效应的转换。为了检验移动趋势熵维数识别单只证券价格序列动量和反转效应转换的有效性，以及进一步考察趋势熵维数识别时间序列动量和反转效应转换的稳健性，下文以2010年1月4日至2017年5月29日期间为新的样本区间，以中国联动（联通）、平安银行（平安）、中联重科（重科）3只股票的日收盘价为样本，对移动趋势熵维数识别阶段的情况展开分析。对于这3只证券，移动趋势熵维数识别其时间序列动量和反转效应转换中四个阶段的准确率和LR统计量见表4。由表4可知，对于单只证券，趋势熵维数也能识别其价格序列动量和反转效应的转换。