《表6 汇率收益率的下行和上行VaR和CoVaR及假设检验结果》

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《金融子市场的系统性风险溢出效应》

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从图5中可以看出，在股票市场存在极端风险的条件下，汇率收益率的上行和下行CoVaR呈现非对称结构，但是外汇市场的上行风险和下行风险的影响程度差异较小。汇率收益率的下行和上行VaR和CoVaR的统计量及假设检验结果如表6所示。