《表1 模型所用参数：基于随机波动率条件下三叉树模型的可转换债券定价研究》
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《基于随机波动率条件下三叉树模型的可转换债券定价研究》
本文以连续计算复利的上海银行间同业拆借利率（Shibor）作为无风险利率。对于随机波动率σRand，选择M=2000的蒙特卡罗模拟估计结果。模型所用参数见表1。
| 图表编号 | XD0083914700 严禁用于非法目的 |
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| 绘制时间 | 2019.08.20 |
| 作者 | 诸兴鹏 |
| 绘制单位 | 新疆财经大学金融学院 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
