《表7 模型稳定性：Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》

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《Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价》

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为了更好的衡量模型的稳定性，令p=0.95，以求获得所有模型相对价差分布中较大的价格波动.同时在计算price（mod，ti+1）时，期权的要素除了剩余到期期限减少了一个交易日外，其他期权要素保持不变.本节依旧采用样本内数据衡量模型的稳定性，即基于2010-01-02到2014-08-31，1 173个交易日共320万期权数据，利用式（50）计算得到对应的相对价差分布，进而求得所有看涨期权QRD、实值看涨期权QRD、虚值看涨期权QRD、所有看跌期权QRD、实值看跌期权QRD和虚值看跌期权QRD如表7所示.