《表2 贷款收益率与收益率标准差》

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《基于信用风险最优信用投资组合问题研究》

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假设违约损失率LGD=50%，无风险利率rf=0.05，则根据式（6）和式（10）可分别计算标准普尔信用评级（R1—R9）的贷款收益率yi和收益率标准差σi，结果见表2。