《表5 2个指数收益率的GARCH检验和拟合结果》
首先,我们使用LM检验法对上证综指和深证综指的收益率分别进行ARCH检验,结果表明二者都具有异方差效应.然后,我们再对二者分别使用GARCH(1,1)模型进行拟合,得到的结果如表5所示.
图表编号 | XD004556700 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2018.08.01 |
作者 | 李汉东、彭圣 |
绘制单位 | 北京师范大学系统科学学院、北京师范大学政府管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
首先,我们使用LM检验法对上证综指和深证综指的收益率分别进行ARCH检验,结果表明二者都具有异方差效应.然后,我们再对二者分别使用GARCH(1,1)模型进行拟合,得到的结果如表5所示.
图表编号 | XD004556700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.08.01 |
作者 | 李汉东、彭圣 |
绘制单位 | 北京师范大学系统科学学院、北京师范大学政府管理学院 |
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