《表2 上证综合指数GARCH模型拟合效果》

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《基于改进的GARCH模型对VaR风险研究》

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注:*、**、***分别代表着参数在10%、5%、1%的显著性水平下显著。

通过阅读文献[16]，用学生t分布作为收益率的条件分布可以得到更好的拟合效果。我们应用GARCH（1，1）模型和改进后的GARCH（1，1）模型，在t分布情况下，进行实证分析（见下页表2）。