《表4 ARCH LM检验结果》
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《加入SDR后人民币汇率波动规律研究——基于ARIMA-GARCH模型的实证分析》
对于残差条件异方差的存在与否,我们需要进一步测试。因此,对ARIMA(3,1,3)的均值方程进行条件异方差的ARCH LM检验,可以获得滞后阶数p=3时的ARCH LM检验结果,如表4所示。
图表编号 | XD0035066100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.15 |
作者 | 孙少岩、孙文轩 |
绘制单位 | 吉林大学中国国有经济研究中心、吉林大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |