《表2 盒式价差spread统计结果》
“厚尾”的存在意味着盒式价差的绝对值与0均值偏离得更严重,这暗示着“厚尾”部分的异常值反映了套利机会的存在。基于此,我们进一步预测了“厚尾”部分异常值是否存在套利机会。
图表编号 | XD0028243400 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.01.01 |
作者 | 刘德红、黄振环、陈宗志 |
绘制单位 | 北京交通大学经济管理学院、北京交通大学经济管理学院、北京交通大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
“厚尾”的存在意味着盒式价差的绝对值与0均值偏离得更严重,这暗示着“厚尾”部分的异常值反映了套利机会的存在。基于此,我们进一步预测了“厚尾”部分异常值是否存在套利机会。
图表编号 | XD0028243400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.01.01 |
作者 | 刘德红、黄振环、陈宗志 |
绘制单位 | 北京交通大学经济管理学院、北京交通大学经济管理学院、北京交通大学经济管理学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |