《表2 各品种间价差周期及性质统计》
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《基于2019年实盘交易数据的期货跨品种套利的周期研究》
备注:上升周期代表从极小值点到极大值点,下降周期代表从极大值点到极小值点。
根据表2可推出:菜油-菜粕的周期性相对较强,可尝试界定为45天;菜油-豆油的周期性较弱,可尝试界定为20天;菜油-棕榈油的周期性相对较强,可尝试界定为45天;豆粕-菜粕的周期相对较强,可尝试界定为40天;豆油-豆粕的周期相对较强,可尝试界定为42天;豆油-棕榈油的周期性相对较弱,可尝试界定为40天;焦炭-焦煤的周期性相对较弱,可尝试界定为30天;螺纹钢-铁矿石的周期性相对较弱,可尝试界定为30天;棉纱-棉花的周期性相对较强,可尝试界定为21天;螺纹钢-热轧卷板的周期性较弱,可尝试使用较短周期,暂界定为11天;热轧卷板-铁矿石的周期性较强,可尝试界定为40天;玉米淀粉-玉米的周期性较强,可尝试界定为上升周期为8天,下降周期为65天。
图表编号 | XD00180970200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.02.25 |
作者 | 庄玉石 |
绘制单位 | 资本市场学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |