《表4 Granger因果检验结果》

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《国际油价和人民币汇率间的波动溢出效应研究》

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验证序列具有稳定性以及协整性，是进行Granger因果关系检验的前提要求。接下来，依次选取滞后期为2、4、6、8、10时，对其变量之间的因果关系进行检验。表4显示了序列的因果关系检验结果。从中可以看出，在滞后期为2、4、6、8、10时，国际油价是人民币汇率变动的Granger原因，而人民币汇率不是国际油价变动的Granger原因，即国际油价是人民币汇率变动的单向Granger原因。