《表2 三大原油期货相关系数》

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《WTI和Brent原油期货价格对中国原油期货价格的影响分析》

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三大原油期货价格间的相关系数见表2。三大原油期货间相关性均较高，大幅波动期相关性均显著提高，超过0.9，意味着在油价大幅波动期间，国际原油期货间联动效应更加显著。Brent和WTI原油期货间价格相关性始终最高，主要因为两者属于成熟的原油期货市场，标的原油均为低硫轻质原油。Brent与INE的相关性略大于WTI与INE的相关性。