《表5 BEKK模型估计结果》

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《我国房地产市场波动的溢出效应研究》

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注:***、**、*分别代表在1%、5%、10%的显著水平下显著，“（）”中表示T统计量．

由表5可得，对角元素中a11和a22分别在99%的置信水平下显著，表明了货币供应量变化率和一线城市房价指数变化率自身存在显著的ARCH效应；b22、b33和b44分别在99%、99%和90%的置信水平下显著，表示一二三线城市房价指数变化率存在显著的GARCH效应。