《表4 DM序列GARCH簇模型估计结果》

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《我国钼精矿价格波动特性研究：基于GARCH簇模型的实证分析》

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注：“*”、“**”、“***”分别为10%、5%、1%的统计显著性水平。

考虑到DM自回归残差序列存在高阶ARCH效应，同时为了避免引入过多的ut2滞后项，采用GARCH簇模型来对钼精矿价格波动特征进行描述。表4展示了GARCH簇中GARCH(1，0）、GARCH(1，1）、TARCH(1，1）、EARCH(1，1）、PARCH(1，1）、GARCH-M(1，1）等模型的拟合结果。