《表4 单变量GARCH(1,1)模型估计结果》
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《人民币汇率波动与跨境资本流动的动态关系研究——基于DCC-GARCH模型》
注:*表示在10%的置信水平,**表示在5%的置信水平,***表示在1%的置信水平,a0表示GARCH (1,1)的常数项,a1和b1分别表示ARCH项和GACRH项的系数。
单变量GARCH模型的估计。根据AIC准则,GARCH(1,1)模型均能较好地拟合三组序列波动的自相关性。通过最大似然估计,得到各序列单变量模型参数如表4所示。
图表编号 | XD00196360000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.02.01 |
作者 | 黄绍进、姚林华、韦晓霞 |
绘制单位 | 中国人民银行百色市中心支行、中国人民银行百色市中心支行、中国人民银行百色市中心支行 |
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