《表5 组合模型预测结果》

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《基于偏最小二乘方法的ARIMA模型在股票指数预测中的应用》

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通过基于偏最小二乘方法的ARIMA组合模型对上证指数Y的后四期预测值与单ARIMA模型预测值对比（表5）可见，四个上证指数预测值残差均有较大程度的减少，平均相对误差值减少27.5%.这说明基于偏最小二乘方法的ARIMA组合模型预测值较单ARIMA模型预测值效果更好，使用偏最小二乘方法的组合修正模型能够有效提高预测精度.