《表1 数据序列描述性统计》

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《投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差关系研究》

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2017年2月以来推出的一系列股指期货松绑政策对我国股指期货市场影响明显，市场及投资者情绪变化变化较大。因此，本文将研究时段集中在2017年2月1日至2019年12月31日之间，选择最为活跃的沪深300股指期货作为股指期货代表。基于总共712个交易日的定价偏差样本数据，结合上文新构建的投资者情绪指数，深入研究其定价偏差（BIAS）与投资者情绪（SENT）之间的关系。表1是BIAS和SENT两序列的描述性统计结果，两序列峰度都小于3，偏度都大于0，JB统计量概率值都为0，说明拒绝正态分布假设。