《表1 序列的描述性统计》

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《基于谷歌趋势的碳价波动性及预测研究》

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从表1可知，样本期内3个序列的平均收益率为正值。深圳碳交易市场的标准差远大于EUA期货，说明其波动性最大。从偏度来看，两个碳交易市场的偏度都大于0，呈明显的右偏态。峰度方面，两个市场的峰度均明显大于3，存在尖峰厚尾的特征。所有收益率序列都拒绝服从正态分布的假设。