《表5 收益率方差序列的相关性》
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在建立DCC-GARCH模型之前，先考虑三个国家股票市场的波动性之间是否存在一定的相关性，因此对三个方差序列的相关性，结果如表5。
| 图表编号 | XD0013604600 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2018.09.01 |
| 作者 | 陈鼎玉、谢梦洁、唐德丽 |
| 绘制单位 | 贵州财经大学 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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