《表2 3对收益率序列的交互相关指数》
表3列出3对收益率序列的多重分形强度Δh和多重分形谱宽度Δα的值.比较Δh和Δα发现,无论是Δh还是Δα,3对收益率序列的多重分形强度的排序为NE/TE>TE/WTI>NE/WTI.由于多重分形强度越高,意味着市场效率越低,风险就越高.因此NE/TE比其他2组市场具有更大的风险.
图表编号 | XD00116681600 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.12.10 |
作者 | 凌美君 |
绘制单位 | 南京财经大学应用数学学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
表3列出3对收益率序列的多重分形强度Δh和多重分形谱宽度Δα的值.比较Δh和Δα发现,无论是Δh还是Δα,3对收益率序列的多重分形强度的排序为NE/TE>TE/WTI>NE/WTI.由于多重分形强度越高,意味着市场效率越低,风险就越高.因此NE/TE比其他2组市场具有更大的风险.
图表编号 | XD00116681600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.10 |
作者 | 凌美君 |
绘制单位 | 南京财经大学应用数学学院 |
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