《表1 变量的统计性描述》

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《银行过度信贷增长的测度与风险》

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基于上述方法，我们对各家银行的过度信贷进行了统一计算（结果见文后附表1）。结果显示，在截面（不同银行之间）和时序（同一银行不同年份）两个维度上，gap变量均存在差异性。这也印证了我们的理论假设，即每一家银行所观察到风险水平信号Si为随机变量，且银行i的信贷决策随Si变化而变化。