《表5 部分候选因子的相关系数表》

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《基于因子情境的机器学习多因子选股模型》

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如果因子彼此之间存在较大的共线性，也会影响SVM的分类效果．虽然经过聚类的因子压缩，已经很大程度上降低了因子之间的相关性，但因子库中的因子之间依然存在一定的相关性，这里以入选因子库中的IC均值绝对值最高的7个因子，以2018年1月2日的截面因子数据为例展示其彼此之间的相关性（表5).