《表4 各保险公司的GARCH模型拟合结果》
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《我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型》
对4家保险公司收益率序列建立GARCH模型,得出计量检验结果(见表4)。
图表编号 | XD00119459600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.15 |
作者 | 王韧、李霓、贾荣言 |
绘制单位 | 湖南工商大学财政金融学院、中国人民财产保险股份有限公司岳阳分公司、河北科技大学经济管理学院 |
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