《表3 VAR模型(1)滞后期》
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《我国影子银行的宏观经济效应分析——基于利率双轨制改革背景的VAR模型》
注:*表示该检验准则下的最优滞后期。
在实现数据平稳后,下一步就要确定VAR模型的最佳滞后阶数,这里确定滞后阶数与后面的Granger因果检验有关。通过Eviews10.0得到滞后阶数的判断结果,从表3、表4、表5可以看出在0、1、2滞后期中,依据五个准则判断三个模型的滞后期都是2。所以,本文三个模型选择的滞后期为2。
图表编号 | XD00119363900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.15 |
作者 | 陈昌健、刘义圣 |
绘制单位 | 福建师范大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |