《表7 基于“老十家”公募基金家族的核心资产组合绩效》

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《核心资产的基本面价值——基于公募基金家族重仓行业的研究》

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以上研究结论对投资者是否具有启发意义，投资者是否能够受益于关于核心资产的研究？为此我们选择“老十家”公募基金为研究对象，构建一个基于其整体持仓的核心资产投资策略供投资者参考。选择“老十家”公募基金是因为其为最早一批成立的公募基金，有市场公认的较高的投资能力，管理规模排在市场前列，其业绩表现通常作为市场的评价标准。在每个季度末，计算这10家公募基金的整体持仓并定义核心资产。表7显示了“老十家”组合的投资收益，年化收益最高达到20.60%。对于风险调整后收益，夏普率最高为0.68，相对中证800年化超额收益最高为9.32%，相对六因子模型的超额收益在1.89%到12.78%之间。