《表3风险计量模型:分红险业务的风险评估与管理策略研究》

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《分红险业务的风险评估与管理策略研究》


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这样一来,该有效边界将公司的关注点从追求潜在回报转为管理风险方面。对指定的风险偏好以及保证回报水平,有效边界可以给出一个最高预期回报的投资组合。例如当风险资本的偏好为保费的13%,保证回报要求为每年0.5%,根据三元投资有效边界,最优的资产组合为80%债券、10%股票以及10%房地产以得出最高预期回报(每年4%)。这个新的模型明确地考虑了低息风险,同时考虑了股票及风险资产的重大风险资本。