《表2 ln (Yt/Lt) 与ln (Kt/Lt) 的一阶差分和二阶差分的ADF检验》
由表中我们看出ln(Yt/Lt)的DF统计量Z(t)为-2.18>-3.592,故可在5%的水平上接受“存在单位根”的原假设.同理,ln(Kt/Lt)的DF统计量Z(t)为-0.428>-3.592,故可在5%的水平上接受“存在单位根”的原假设.由于扰动项可能存在自相关,考虑更高阶的ADF检验.我们计算Schwert(1989)[6]建议的最大滞后阶数pmax=[12*(T/100)1/4],T为样本容量,得到pmax=8,再分别令p=8,7,6…..2分别对ln(Yt/Lt),ln(Kt/Lt)进行ADF检验,不同P所对应的ADF统计量Z(t)均大于ADF检验的5%临界值,故都无法在5%的水平上拒绝存在单位根的原假设,即存在单位根.我们接下来考虑ln(Yt/Lt)与ln(Kt/Lt)的一阶差分和二阶差分的ADF检验.如表2:
图表编号 | XD0072459600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.26 |
作者 | 李佳彬、曹洪华、张雷、邓长哲 |
绘制单位 | 云南师范大学泛亚商学院、云南师范大学泛亚商学院、云南师范大学泛亚商学院、云南师范大学泛亚商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |