《表9 中欧利差与即期汇率条件方差方程系数条件估计结果》

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《境内外利差与人民币汇率的联动关系研究》


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对中欧利差与即期汇率建立二元GARCH-BEKK(1,1)模型,因为2009年11月2日才有欧元兑人民币的即期汇率,所以只研究第二个和第三个时间段的中欧利差与即期汇率的联动关系,得到条件方差方程系数条件估计结果如表9所示。