《表1 GJR-GARCH模型验证Cu的结果》
描述这种负面冲击的有效系数为α+γ。在金融时间序列中,特别是权益资产价值时间序列中,普遍发现γ是统计显著的。具体检定数据见表1、表2。
图表编号 | XD0048752400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.25 |
作者 | 赖明潭 |
绘制单位 | 银河期货 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
描述这种负面冲击的有效系数为α+γ。在金融时间序列中,特别是权益资产价值时间序列中,普遍发现γ是统计显著的。具体检定数据见表1、表2。
图表编号 | XD0048752400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.04.25 |
作者 | 赖明潭 |
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