《表1 GJR-GARCH模型验证Cu的结果》

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《铜期权波动率探讨与分析》


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描述这种负面冲击的有效系数为α+γ。在金融时间序列中,特别是权益资产价值时间序列中,普遍发现γ是统计显著的。具体检定数据见表1、表2。